資料介紹
軟件簡介
WonderTrader
是一個基于C++
核心模塊的,適應全市場全品種交易的,高效率、高可用的量化交易開發框架。
- 面向于專業機構的整體架構
- 數十億級的實盤管理規模
- 從數據落地清洗、到回測分析、再到實盤交易、運營調度,量化交易所有環節全覆蓋
WonderTrader
依托于高速的C++
核心框架,高效易用的應用層框架(wtpy),致力于打造一個從研發、交易、到運營、調度,全部環節全自動一站式的量化研發交易場景。
WonderTrader
于0.9
開啟了一個新的UFT引擎,針對超低延時交易的需求進行實現,經過一系列的優化以后,系統延遲在175納秒之內。
WonderTrader
的實盤運行架構?
WonderTrader
的優勢
-
豐富的交易引擎
- CTA引擎,也叫同步策略引擎,一般適用于標的較少,計算邏輯較快的策略,事件+時間驅動。典型的應用場景包括單標的擇時、中頻以下的套利等。Demo中提供的DualThrust策略,單次重算平均耗時,Python實現版本約70多微秒,C++實現版本約4.5微秒。
- SEL引擎,也叫異步策略引擎,一般適用于標的較多,計算邏輯耗時較長的策略,時間驅動。典型應用場景包括多因子選股策略、截面多空策略等。
- HFT引擎,也叫高頻策略引擎,主要針對高頻或者低延時策略,事件驅動,系統延遲在1-2微秒之間
- UFT引擎,也叫極速策略引擎,主要針對超高頻或者超低延時策略,事件驅動,系統延遲在200納秒之內
-
完善的開發接口
- 高效易用的數據接口:每個策略都會有獨立的上下文模塊,上下文會自動緩存策略所需要的數據,策略直接調用即可。
- 簡潔的信號接口:策略只需要設置目標倉位,后臺自動執行。
- 上下文無關的策略邏輯:策略不需要自己記錄任何數據,每次只需要向接口查詢即可,數據全部緩存在內存中,訪問效率有保障。
-
專業的策略管理
- 策略組合統一管理:采用策略組合的方式,主要為了配合專業機構的產品管理。一個組合盤,對應若干個策略的若干個標的,再設置一個基本的單位資金量,這就是產品管理的基本組合盤,方便擴展。
- 目標倉位合并執行:目標倉位合并以后,避免了自成交的風險,同時降低了保證金占用和傭金開銷。
- 理論部位獨立存儲:策略的理論部位是獨立存儲的,組合盤的整體績效也是獨立核算的,輕松勝任內部管理。
- 多賬戶并發執行:組合的目標頭寸確定以后,就通過多個交易通道同步執行,可以有效的保障不同的賬戶的績效的一致性。
-
全類型的回測支持
-
語言支持全:不論是
C++
開發的策略還是wtpy
下開發的python
策略,或者其他語言子框架下開發的策略,都在統一的回測引擎中統一回測。 -
回測效率高:回測引擎采用
C++
開發,回測效率高,速度快。不管是C++
策略還是Python
策略,都能快速驗證。 - 策略支持完備:除了CTA策略、SEL策略可以回測,HFT策略、UFT策略和執行單元也能回測?
-
語言支持全:不論是
-
高效的數據伺服
-
本地數據伺服:
WonderTrader
內置的存儲引擎采用本地存儲,在本地建立數據伺服,通過udp
端口廣播實時行情,實現1+N
的服務結構,可以同時向多個組合盤提供無差別數據服務。專業數據供應商級別的架構,支持搭建多級分發體系,輕松應對各種需求場景。 - 緩存歷史數據:交易過程中,歷史數據全部緩存到內存中,同時采用內存直接引用內存數據切片的機制,從根本上避免數據拷貝,提高訪問效率。
-
高效存儲引擎:實時數據采用
mmap
文件,讀寫高速并且不會丟失數據。同時支持mysql數據庫存儲歷史數據,更方便在此基礎上搭建自有的投研數據庫。
-
本地數據伺服:
-
靈活的風險控制
- 組合盤資金風控:組合盤有預設的資金規模,可以針對組合盤的虛擬資金,進行組合盤的資金風控。最大的優點是,如果組合盤處于下行階段,觸發風控以后,即使資金賬戶沒有打到風控線,也不會再繼續下行了。
- 通道流量風控:主要針對合規風險,控制的是總撤單筆數、短時間內下單次數和撤單次數等指標。
- 賬戶資金風控:和一般意義上的資金風控一致,主要控制賬戶資金的回撤等。
- 緊急人工介入:提供一個緊急的人工介入的入口,通過上傳一個配置文件,達到控制的目的。主要適用于單品種出現風險,如果全市場風險,人工停止系統即可。
- 離合器機制:離合器機制依托于信號和執行分離的機制的,主要是如果策略或組合發生風險,通過離合器機制,直接斷開信號執行。優點是不影響策略的邏輯,只斷開信號的執行,可以繼續觀察策略在特定行情階段的表現,和理論研究相互印證。?
-
強大的控制臺(wtpy的監控服務)
- 組合盤運行監控:可以查看實時運行日志、策略理論數據、交易通道數據等,并提供手動啟停的入口。
- 自動調度服務:全自動調度定時任務(啟動、停止、重啟),支持按周設置任務重復,支持進程守護。
- 實時事件通知:監控服務接收組合盤推送的事件,然后轉發給監控端,提示給用戶。
- 在線回測分析:全自動遠程部署以后,提供在線回測服務,并進行結果分析和圖形化展示。
- 全自動遠程部署(在建):全自動在線遠程部署,提供回測環境、實盤環境等多種應用場景的自動化部署服務。
- 一站式晶圓三維檢測機WM系列
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