matlab金融分析實驗

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12.1知識要點和背景：最優投資組合及其計算

12.1.1包含無風險證券的投資組合
12.1.2無風險證券投資組合的計算
mzy1.m
【?? ra=0.12;rb=0.08;rf=0.06;rp=0.1;
Aeq=[ra,rb,rf;1 1 1];beq=[rp 1]';lb=[0 0 -100]';
x0=[1 1 1]'/3;
[x,fval]=fmincon('mzy1f',x0,[],[],Aeq,beq,lb,[],[]),
pause;x0=x
[x,fval]=fmincon('mzy1f',x0,[],[],Aeq,beq,lb,[],[]),
?x0=[6/19,20/19,-7/19]??? 】
mzy1f.m
【??? function f=mzy1f(x)
?v(1,1)=10;v(1,2)=0;v(1,3)=0;v(2,1)=0;v(2,2)=1;v(2,3)=0;v(3,:)=0;
? f=x'*v*x;????? 】
12.2?機會的價值
12.2.1 簡單二項式模型機會價值
?以上計算方法是從期末開始向期初倒推，稱為后向式動態規劃。Maltab程序為：
mzy2.m?????????? % 一期二項式方法計算Call options
【??? clear;
S0=input('輸入當前股票價格:');
E=input('輸入協定執行價格:');
u=input('輸入上升比例u:');
d=input('輸入下降比例d:');
r=input('輸入無風險利率r:');
if any(S0 <= 0 | E<=0 | r<0 | u<=0 | d<0 | u<1+r | 1+r??? error(sprintf('輸入 S0, E, u, d 和 r > 0. 輸入 u>(1+r)>d.'))
??? break
end
fu=max(u*S0-E,0)；fd=max(d*S0-E,0)；
p=(1+r-d)/(u-d)；f=(p*fu+(1-p)*fd)/(1+r);
disp('所求的合約價值為:');f? 】

12.2.2? 兩期二項式模型機會價值
mzy3.m??????? (一期二項式方法計算Call options)
【?? clear;
SO=input('輸入當前股票價格:');
E=input('輸入協定執行價格:');
u=input('輸入上升比例u:');
d=input('輸入下降比例d:');
r=input('輸入無風險利率r:');
if any(SO <= 0 | E<=0 | r<0 | u<=0 | d<0 | u<1+r | 1+r?? error(sprintf('輸入 SO, E, u, d 和 r > 0. 輸入 u>(1+r)>d.'))
?? break
end
fuu=max(u*u*SO-E,0)；fud=max(u*d*SO-E,0)；
fdd=max(d*d*SO-E,0)；p=(1+r-d)/(u-d)；
fu=(p*fuu+(1-p)*fud)/(1+r)；fd=(p*fud+(1-p)*fdd)/(1+r)；
f=(p*fu+(1-p)*fd)/(1+r);
disp('所求的合約價值為:'); f?????? 】
12.2.3 觀察與思考

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